Сравнение TSMU с NTSD
TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMU charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TSMU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSMU
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 16.16%
- С начала года
- 82.73%
- 6 месяцев
- 90.80%
- 1 год
- 276.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 56.24% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between TSMU and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TSMU
NTSD
Сравнение TSMU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 5.08 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и NTSD
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -5.20% | -58.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -1.11% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -0.84% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.26% | 24.28% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.45% | 24.28% | +56.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.45% | 24.28% | +56.17% |
Сравнение комиссий TSMU и NTSD
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и NTSD
Ни TSMU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSMU and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.
TSMU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for TSMU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TSMU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор