Сравнение TSMG с URSP
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) are both Leveraged Equities funds. TSMG is actively managed, while URSP is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for URSP.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и URSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у URSP с доходностью 23.17%.
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и URSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 52.19% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 1.59% |
Correlation
The correlation between TSMG and URSP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. URSP — Ранг доходности на риск
TSMG
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMG c URSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | URSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и URSP
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки URSP в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и URSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -15.72% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -0.24% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -2.94% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и URSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | URSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 23.47% | +56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 23.47% | +60.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 23.47% | +60.65% |
Сравнение комиссий TSMG и URSP
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URSP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и URSP
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности URSP в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and URSP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.91% for URSP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.95% for URSP.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и URSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор