Сравнение TSMG с TSYX
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 76.15% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between TSMG and TSYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. TSYX — Ранг доходности на риск
TSMG
TSYX
Сравнение TSMG c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и TSYX
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -13.39% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.39% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -2.95% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.76% | 18.13% | +53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 18.13% | +62.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 18.13% | +62.86% |
Сравнение комиссий TSMG и TSYX
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и TSYX
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and TSYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 5.96% for TSMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор