Сравнение TSMG с CMGG
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 80.39%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -37.52%.
TSMG
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 12.90%
- С начала года
- 80.39%
- 6 месяцев
- 88.25%
- 1 год
- 241.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 80.39% | 11.85% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between TSMG and CMGG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. CMGG — Ранг доходности на риск
TSMG
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSMG c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и CMGG
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -56.75% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -48.19% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -23.37% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.78% | 68.93% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.21% | 68.93% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.21% | 68.93% | +14.28% |
Сравнение комиссий TSMG и CMGG
И TSMG, и CMGG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и CMGG
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.37% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and CMGG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG and CMGG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSMG has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор