PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSME с TUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с TUSA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while TUSA is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 18.17%/yr vs 16.03%/yr for TUSA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.

Доходность

Сравнение доходности TSME и TUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 13.28%.

TSME

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.63%
1 год
29.17%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUSA

1 день
2.03%
1 месяц
4.86%
6 месяцев
7.42%
С начала года
13.28%
1 год
22.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и TUSA

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		17.63%13.79%18.98%17.82%2.90%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		13.28%13.64%11.12%11.75%2.96%

Correlation

The correlation between TSME and TUSA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between TSME and TUSA has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TSME и TUSA

Секторы
TSME
TUSA

Промышленность

24.2%
19.8%

Технологии

23.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

16.3%
16.0%

Финансовые услуги

10.5%
31.9%

Сырьевые материалы

8.5%
14.1%

Здравоохранение

8.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%
7.5%

Энергетика

1.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

2.1%

Промышленность

TSME
24.2%
TUSA
19.8%

Технологии

TSME
23.6%
TUSA
6.1%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.3%
TUSA
16.0%

Финансовые услуги

TSME
10.5%
TUSA
31.9%

Сырьевые материалы

TSME
8.5%
TUSA
14.1%

Здравоохранение

TSME
8.3%
TUSA
2.0%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.8%
TUSA
4.1%

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
TUSA
7.5%

Энергетика

TSME
1.6%
TUSA
1.9%

Коммуникационные услуги

TSME

-

TUSA
2.0%

Недвижимость

TSME

-

TUSA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с FTDSTUSA с PWCTUSA с CSDTUSA с CTEFTUSA с MOOTUSA с QQQTUSA с EPU

Доходность на риск

TSME vs. TUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c TUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMETUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.75

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.62

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.46

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

8.78

-2.18

TSME vs. TUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUSA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и TUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и TUSA

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и TUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMETUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-56.53%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-6.57%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-18.04%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

0.00%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-9.83%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.58%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и TUSA

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMETUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

3.66%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

8.44%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

12.95%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

17.61%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.04%

+1.79%

Сравнение комиссий TSME и TUSA

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и TUSA

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TUSA в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.55%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

TSME and TUSA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (6.67%) compared to TUSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs TUSA's -56.53%.

On 3-year performance, TSME leads with 18.17% vs 16.03% for TUSA. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUSA has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 18.17% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.

TUSA has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.70% for TUSA.

TUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и TUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор