PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с MISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMDX с MISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX).

TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. MISIX управляется Victory.

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и MISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMDX и MISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		-4.28%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		2.72%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у MISIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям MISIX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.62% соответственно.

TSMDX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-0.51%
1 год
10.22%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.83%

MISIX

1 день
3.45%
1 месяц
-9.81%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.14%
1 год
38.23%
3 года*
18.09%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с FTSIXTSMDX с PORTX
Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с VOOMISIX с SWISX

Сравнение комиссий TSMDX и MISIX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MISIX в 0.97%.

TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Доходность на риск

TSMDX vs. MISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c MISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXMISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.29

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.93

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

2.68

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

11.58

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. MISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MISIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и MISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXMISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.29

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Корреляция

Корреляция между TSMDX и MISIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и MISIX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		5.89%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и MISIX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки MISIX в -67.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и MISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMDXMISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-67.61%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-13.84%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-37.69%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-41.82%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-10.87%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-16.99%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

3.20%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и MISIX

Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.85%, в то время как у Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMDXMISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

7.91%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.79%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.91%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.75%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

17.82%

+2.82%