Сравнение TSMDX с JNVSX
TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSMDX returned 8.59%/yr vs 10.85%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSMDX charges 1.36%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности TSMDX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMDX показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.85% соответственно.
TSMDX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 8.59%
JNVSX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам TSMDX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 5.88% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -0.85% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between TSMDX and JNVSX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between TSMDX and JNVSX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMDX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
TSMDX
JNVSX
Сравнение TSMDX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMDX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.26 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | -0.51 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMDX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.21 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.40 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TSMDX и JNVSX
Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMDX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -34.52% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.42% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.21% | -17.43% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -24.56% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -34.52% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.30% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -5.17% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.27% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMDX и JNVSX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMDX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.60% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 9.23% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 12.71% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.46% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.26% | +1.39% |
Сравнение комиссий TSMDX и JNVSX
TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMDX и JNVSX
TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.31% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMDX and JNVSX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMDX has higher volatility (4.39%) compared to JNVSX (3.60%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs JNVSX's -34.52%.
TSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMDX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор