PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с ISLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с ISLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и ISLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ISLN.L по среднегодовой доходности: 35.80% против 14.26% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
1.72%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
103.01%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

ISLN.L

1 день
5.80%
1 месяц
-20.59%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
9.90%
1 год
86.37%
3 года*
41.38%
5 лет*
19.06%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и ISLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		-5.58%147.62%21.10%-0.76%3.39%-12.85%45.85%16.36%-8.76%3.66%

Correlation

The correlation between TSM and ISLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

iShares Physical Silver ETC

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с XAGUSD=XISLN.L с SLVR.LISLN.L с SVR-C.TO

Доходность на риск

TSM vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMISLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.48

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.95

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

1.96

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

4.36

+15.07

TSM vs. ISLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ISLN.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и ISLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и ISLN.L

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ISLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMISLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-76.69%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-43.83%

+25.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-43.83%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-43.83%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-43.83%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-40.57%

+35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-53.73%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

19.70%

-14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и ISLN.L

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMISLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

15.90%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

54.92%

-26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

57.77%

-21.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

35.79%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

31.08%

+3.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и ISLN.L

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TSM and ISLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и ISLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор