Сравнение ISLN.L с XAGUSD=X
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ISLN.L returned 12.33%/yr vs 12.43%/yr for XAGUSD=X. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и XAGUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -18.60%, что значительно выше, чем у XAGUSD=X с доходностью -20.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISLN.L имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции XAGUSD=X немного впереди с 12.43%.
ISLN.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -19.45%
- 1 год
- 61.94%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 17.24%
- 10 лет*
- 12.33%
XAGUSD=X
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -20.25%
- 6 месяцев
- -21.81%
- 1 год
- 57.77%
- 3 года*
- 35.93%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и XAGUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -18.60% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -20.25% | 148.50% | 21.59% | -0.79% | 2.85% | -11.48% | 47.14% | 15.71% | -8.76% | 6.61% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and XAGUSD=X is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between ISLN.L and XAGUSD=X shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск
ISLN.L
XAGUSD=X
Сравнение ISLN.L c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | XAGUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 1.97 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и XAGUSD=X
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, примерно равная максимальной просадке XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и XAGUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -75.36% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -50.93% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -50.93% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.76% | -50.93% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -50.93% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.76% | -50.93% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.70% | -44.79% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 25.06% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и XAGUSD=X
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) имеют волатильность 15.41% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 15.94% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.62% | 55.54% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.82% | 55.26% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 35.23% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 31.36% | -0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and XAGUSD=X have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и XAGUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор