PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISLN.L с XAGUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISLN.L с XAGUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X).

ISLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и XAGUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISLN.L и XAGUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.67%147.59%21.12%-0.77%3.39%-12.85%45.85%16.35%-8.76%3.68%
XAGUSD=X
Silver Spot Price US Dollar		1.53%148.50%21.59%-0.79%2.85%-11.48%47.14%15.71%-8.76%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у XAGUSD=X с доходностью 1.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISLN.L имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции XAGUSD=X немного впереди с 17.19%.

ISLN.L

1 день
-4.57%
1 месяц
-13.11%
С начала года
0.67%
6 месяцев
56.44%
1 год
112.04%
3 года*
43.95%
5 лет*
23.62%
10 лет*
16.68%

XAGUSD=X

1 день
-2.97%
1 месяц
-11.17%
С начала года
1.53%
6 месяцев
55.08%
1 год
114.85%
3 года*
44.82%
5 лет*
24.24%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Physical Silver ETC

Silver Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с ISLN.L:
ISLN.L с SSLN.LISLN.L с SLVISLN.L с EGLN.LISLN.L с IGLN.LISLN.L с SLVR.LISLN.L с SLVPISLN.L с SVR-C.TO
Часто сравнивают с XAGUSD=X:
XAGUSD=X с SLVXAGUSD=X с XAUUSD=XXAGUSD=X с XAUT-USDXAGUSD=X с 3SLV.DEXAGUSD=X с PSLVXAGUSD=X с SILXAGUSD=X с SLVO

Доходность на риск

ISLN.L vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XAGUSD=X
Ранг доходности на риск XAGUSD=X: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGUSD=X: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGUSD=X: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGUSD=X: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGUSD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISLN.LXAGUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.64

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.90

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.28

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

6.53

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISLN.L vs. XAGUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAGUSD=X равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и XAGUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISLN.LXAGUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.64

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Корреляция

Корреляция между ISLN.L и XAGUSD=X составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и XAGUSD=X

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, примерно равная максимальной просадке XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и XAGUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

ISLN.LXAGUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.63%

-75.36%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-44.14%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-44.14%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

-44.14%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.64%

-37.54%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.52%

-44.41%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

15.39%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и XAGUSD=X

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) с волатильностью 16.31%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISLN.LXAGUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

16.31%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.90%

56.73%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.09%

52.09%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

33.89%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.29%

30.59%

-0.30%