Сравнение ISLN.L с XAGUSD=X
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while XAGUSD=X (Silver Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, ISLN.L returned 10.55%/yr vs 10.86%/yr for XAGUSD=X. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и XAGUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISLN.L показывает доходность -22.03%, а XAGUSD=X немного ниже – -22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISLN.L имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции XAGUSD=X немного впереди с 10.86%.
ISLN.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -20.88%
- 6 месяцев
- -37.07%
- С начала года
- -22.03%
- 1 год
- 46.81%
- 3 года*
- 30.31%
- 5 лет*
- 16.58%
- 10 лет*
- 10.55%
XAGUSD=X
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -17.75%
- 6 месяцев
- -37.85%
- С начала года
- -22.32%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и XAGUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -22.03% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
XAGUSD=X Silver Spot Price US Dollar | -22.32% | 148.50% | 21.59% | -0.79% | 2.85% | -11.48% | 47.14% | 15.71% | -8.76% | 6.61% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and XAGUSD=X is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between ISLN.L and XAGUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. XAGUSD=X — Ранг доходности на риск
ISLN.L
XAGUSD=X
Сравнение ISLN.L c XAGUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | XAGUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.68 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.39 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и XAGUSD=X
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, примерно равная максимальной просадке XAGUSD=X в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и XAGUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -75.36% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -52.52% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.92% | -52.52% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.92% | -52.52% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.92% | -52.52% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -52.21% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.68% | -44.93% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.49% | 28.50% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и XAGUSD=X
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Silver Spot Price US Dollar (XAGUSD=X) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAGUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | XAGUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 11.59% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 34.96% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.52% | 55.64% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 35.34% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.29% | 31.37% | -0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and XAGUSD=X have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и XAGUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор