Сравнение TSM с ENGI.PA
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 14.45%/yr for ENGI.PA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у ENGI.PA с доходностью 26.99%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 35.80% против 14.45% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 26.99%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 37.58%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам TSM и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
ENGI.PA ENGIE SA | 26.99% | 80.31% | -1.09% | 34.91% | 4.06% | 0.90% | -5.36% | 15.85% | -12.11% | 43.57% |
Correlation
The correlation between TSM and ENGI.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between TSM and ENGI.PA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
TSM
ENGI.PA
Сравнение TSM c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 3.22 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 8.05 | +11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и ENGI.PA
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -72.82% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -14.40% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -17.91% | -18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -34.17% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -47.76% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.05% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -46.20% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.79% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ENGI.PA
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 5.33% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 17.99% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 21.95% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 23.90% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 25.09% | +9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ENGI.PA
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and ENGI.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор