Сравнение TSM с 0728.HK
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и 0728.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 35.80% против 8.91% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
0728.HK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам TSM и 0728.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
0728.HK China Telecom | -7.69% | 16.12% | 39.17% | 29.67% | 32.67% | 25.90% | -29.25% | -16.69% | 10.72% | 6.00% |
Correlation
The correlation between TSM and 0728.HK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between TSM and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск
TSM
0728.HK
Сравнение TSM c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | 0728.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.42 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.75 | +20.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и 0728.HK
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и 0728.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | 0728.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -71.89% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -22.98% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -25.86% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -25.86% | -30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -51.87% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -22.31% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -33.38% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 12.58% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и 0728.HK
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с China Telecom (0728.HK) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | 0728.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 9.21% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 16.96% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 20.80% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 27.07% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 27.48% | +6.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и 0728.HK
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0728.HK China Telecom | 6.17% | 5.56% | 5.77% | 6.46% | 10.97% | 4.81% | 5.81% | 3.89% | 2.88% | 2.82% | 2.65% | 2.61% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и 0728.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and 0728.HK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и 0728.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор