Сравнение TSM с 009540.KS
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 9.35%/yr for 009540.KS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и 009540.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у 009540.KS с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции 009540.KS по среднегодовой доходности: 35.80% против 9.35% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
009540.KS
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -15.13%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 49.58%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам TSM и 009540.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -5.47% | 88.41% | 65.35% | 67.10% | -29.47% | -20.51% | -8.54% | -5.09% | 34.96% | -41.95% |
Correlation
The correlation between TSM and 009540.KS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск
TSM
009540.KS
Сравнение TSM c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | 009540.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.27 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 0.60 | +18.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и 009540.KS
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке 009540.KS в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и 009540.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -92.31% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -30.10% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -34.49% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -60.63% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -75.13% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -56.54% | +51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -70.05% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 13.26% | -8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и 009540.KS
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 17.80% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 39.05% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 51.20% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 43.91% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 49.67% | -15.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и 009540.KS
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности 009540.KS в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.09% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и 009540.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and 009540.KS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и 009540.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор