Сравнение 009540.KS с 071970.KS
009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) and 071970.KS (Stx Heavy Indu) are both stocks. Both are in the Industrials sector — 009540.KS in Aerospace & Defense, 071970.KS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, 009540.KS returned 18.83%/yr vs -20.72%/yr for 071970.KS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 009540.KS и 071970.KS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 009540.KS показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у 071970.KS с доходностью -24.80%. За последние 10 лет акции 009540.KS превзошли акции 071970.KS по среднегодовой доходности: 18.83% против -20.72% соответственно.
009540.KS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -16.13%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 56.73%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 18.83%
071970.KS
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -32.77%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -19.01%
- 1 год
- 51.24%
- 3 года*
- 119.89%
- 5 лет*
- 56.15%
- 10 лет*
- -20.72%
Сравнение доходности по годам 009540.KS и 071970.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -4.91% | 84.32% | 88.59% | 71.00% | -25.26% | -12.81% | -14.23% | -1.56% | 34.13% | 0.85% |
071970.KS Stx Heavy Indu | -24.80% | 266.05% | 108.97% | 65.25% | 49.37% | 22.80% | 26.35% | -46.12% | -84.61% | -80.32% |
Correlation
The correlation between 009540.KS and 071970.KS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г. | 0.32 |
Over the past year, 009540.KS and 071970.KS have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
009540.KS vs. 071970.KS — Ранг доходности на риск
009540.KS
071970.KS
Сравнение 009540.KS c 071970.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Stx Heavy Indu (071970.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 009540.KS | 071970.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.22 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 3.35 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 009540.KS | 071970.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.82 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.28 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.21 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок 009540.KS и 071970.KS
Максимальная просадка 009540.KS за все время составила -84.14%, что меньше максимальной просадки 071970.KS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 009540.KS и 071970.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 009540.KS | 071970.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.14% | -99.87% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -43.55% | +16.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -43.55% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.54% | -64.85% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.71% | -99.86% | +37.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -93.27% | +72.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.77% | -55.29% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 15.60% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности 009540.KS и 071970.KS
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) и Stx Heavy Indu (071970.KS) имеют волатильность 16.06% и 15.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 009540.KS | 071970.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 15.71% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.08% | 49.09% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.86% | 64.89% | -14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 60.78% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.99% | 77.34% | -30.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 009540.KS и 071970.KS
Дивидендная доходность 009540.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как 071970.KS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.24% | 2.04% |
071970.KS Stx Heavy Indu | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 009540.KS и 071970.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd и Stx Heavy Indu. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
009540.KS and 071970.KS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 009540.KS и 071970.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор