PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLY.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

TSLY.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLY.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		-13.79%-0.09%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY.TO показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

TSLY.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-13.51%
1 год
49.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с TSLY.TO:
TSLY.TO с YTSL.NEOTSLY.TO с TSLATSLY.TO с HBTE.NEOTSLY.TO с TSLYTSLY.TO с PLTE.TOTSLY.TO с HBIX.NEOTSLY.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий TSLY.TO и UMAX.TO

TSLY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

TSLY.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY.TO
Ранг доходности на риск TSLY.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLY.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.63

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.26

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.98

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.14

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLY.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY.TO на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLY.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.63

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.95

-1.13

Корреляция

Корреляция между TSLY.TO и UMAX.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность TSLY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.92%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
TSLY.TO
Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF		41.92%32.52%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок TSLY.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка TSLY.TO за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLY.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-10.09%

-48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.25%

-6.23%

-20.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-1.83%

-21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-2.05%

-25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

1.35%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY.TO и UMAX.TO

Harvest Tesla Enhanced High Income Shares ETF (TSLY.TO) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TSLY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLY.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

2.12%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.95%

4.70%

+25.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

7.74%

+49.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.53%

8.66%

+53.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.53%

8.66%

+53.87%