Сравнение TSLR с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
TSLR и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLR и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLR и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -35.45% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 1.66% | 17.58% | 14.26% | 7.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.
TSLR
- 1 день
- 9.25%
- 1 месяц
- -16.38%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -39.21%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLR и XTAP
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
TSLR vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TSLR
XTAP
Сравнение TSLR c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLR | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.76 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.43 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 9.78 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.14 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.69 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между TSLR и XTAP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и XTAP
Ни TSLR, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLR и XTAP
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -22.13% | -60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.66% | -11.83% | -38.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.96% | 0.00% | -66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.38% | -3.57% | -45.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 1.73% | +22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и XTAP
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLR | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 0.77% | +21.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.76% | 2.52% | +57.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.88% | 14.33% | +96.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.43% | 14.60% | +102.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.43% | 14.60% | +102.83% |