Сравнение TSLR с BEG
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -38.91%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 592.72%.
TSLR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -38.91%
- 6 месяцев
- -47.71%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -9.78%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 592.72%
- 6 месяцев
- 513.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -38.91% | -11.40% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 592.72% | 1.77% |
Correlation
The correlation between TSLR and BEG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. BEG — Ранг доходности на риск
TSLR
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLR c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и BEG
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -59.85% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -21.19% | -47.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -16.74% | -33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.92% | 211.95% | -124.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 211.95% | -96.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 211.95% | -96.69% |
Сравнение комиссий TSLR и BEG
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и BEG
Ни TSLR, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and BEG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLR and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор