Сравнение TSLL с NTSD
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -11.92% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between TSLL and NTSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TSLL
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и NTSD
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -5.58% | -77.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.74% | -1.28% | -66.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.11% | -1.13% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.11% | 23.24% | +65.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.11% | 23.24% | +83.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.11% | 23.24% | +83.87% |
Сравнение комиссий TSLL и NTSD
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и NTSD
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and NTSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор