Сравнение TSLL с NTSD
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 16.62% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between TSLL and NTSD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TSLL
NTSD
Сравнение TSLL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 5.08 | -5.16 |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и NTSD
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -5.20% | -77.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -1.11% | -58.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.82% | -0.84% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 24.28% | +68.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.87% | 24.28% | +82.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.87% | 24.28% | +82.59% |
Сравнение комиссий TSLL и NTSD
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и NTSD
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and NTSD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор