Сравнение TSLL с IBIC
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSLL is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, TSLL returned -13.37% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 99.63% | -17.96% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TSLL and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between TSLL and IBIC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
TSLL
IBIC
Сравнение TSLL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.22 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 16.56 | -16.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 58.67 | -59.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и IBIC
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -0.90% | -81.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -0.27% | -54.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | -0.08% | -68.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -0.10% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 0.08% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и IBIC
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 0.17% | +28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 0.67% | +56.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 0.89% | +88.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 1.56% | +105.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 1.56% | +105.35% |
Сравнение комиссий TSLL и IBIC
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и IBIC
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -13.37% for TSLL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.58% for IBIC.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор