Сравнение TSLL с FUTG
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | 2.52% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TSLL and FUTG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
TSLL
FUTG
Сравнение TSLL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.66 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TSLL и FUTG
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -86.19% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.03% | -84.29% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.82% | -40.35% | -13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 136.01% | -43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.87% | 136.01% | -29.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.87% | 136.01% | -29.14% |
Сравнение комиссий TSLL и FUTG
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и FUTG
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and FUTG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор