Сравнение TSLI.DE с TSLA
TSLI.DE (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLI.DE returned 51.22% vs 44.83% for TSLA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TSLI.DE и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLI.DE торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLI.DE показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.89%.
TSLI.DE
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -7.86%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 38.74%
Сравнение доходности по годам TSLI.DE и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLI.DE IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | -9.57% | 27.15% | 13.44% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.35% | -1.85% | 22.04% |
Correlation
The correlation between TSLI.DE and TSLA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between TSLI.DE and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLI.DE vs. TSLA — Ранг доходности на риск
TSLI.DE
TSLA
Сравнение TSLI.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLI.DE | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.56 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLI.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок TSLI.DE и TSLA
Максимальная просадка TSLI.DE за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.DE и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLI.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.50% | -71.11% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -29.45% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -21.23% | +7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -22.76% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 12.64% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLI.DE и TSLA
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что TSLI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLI.DE | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 11.58% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | 26.67% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 46.10% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 58.37% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 59.05% | -15.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLI.DE и TSLA
Дивидендная доходность TSLI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 73.42%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.DE IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR | 73.42% | 77.04% | 11.38% |
Часто задаваемые вопросы
TSLI.DE and TSLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLI.DE и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор