PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLG с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

TSLG и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLG и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и TSMX

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий TSLG и TSMX

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TSLG vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

2.92

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.06

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

6.72

-5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

20.73

-18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

2.92

-2.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.04

-1.46

Корреляция

Корреляция между TSLG и TSMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и TSMX

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TSLG и TSMX

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLGTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-63.80%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-34.93%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-24.28%

-41.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-16.76%

-41.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

11.32%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и TSMX

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLGTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

28.00%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

54.49%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

77.51%

+33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

81.16%

+37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

81.16%

+37.75%