PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLG с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLG и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и PTIR


2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-38.57%221.36%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.


TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Сравнение комиссий TSLG и PTIR

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.


Доходность на риск

TSLG vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLGPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.70

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.43

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

3.12

-1.36

TSLG vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLGPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

2.65

-3.07

Корреляция

Корреляция между TSLG и PTIR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и PTIR

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности PTIR в 9.46%


Просадки

Сравнение просадок TSLG и PTIR

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и PTIR.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLGPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-69.10%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-66.10%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-57.67%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-23.67%

-34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

30.36%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и PTIR

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLGPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

29.08%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

76.07%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

115.08%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

130.96%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

130.96%

-12.05%