Сравнение TSLG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TSLG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и MUU
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TSLG vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSLG
MUU
Сравнение TSLG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 7.00 | -6.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.86 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 17.99 | -17.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 50.69 | -48.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 7.00 | -6.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.77 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и MUU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и MUU
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и MUU
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -75.07% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -52.72% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -38.92% | -26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -25.08% | -32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 18.71% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и MUU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 47.51% | -25.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 99.28% | -39.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 130.64% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 127.68% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 127.68% | -8.77% |