Сравнение TSLD.L с WM
TSLD.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLD.L returned 5.04% vs 5.13% for WM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLD.L и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLD.L торгуется в GBp, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLD.L показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.67%.
TSLD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -28.39%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам TSLD.L и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | -24.50% | 7.88% | -8.70% |
WM Waste Management, Inc. | 5.67% | 2.63% | 2.35% |
Correlation
The correlation between TSLD.L and WM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLD.L vs. WM — Ранг доходности на риск
TSLD.L
WM
Сравнение TSLD.L c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLD.L | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.35 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 0.67 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLD.L и WM
Максимальная просадка TSLD.L за все время составила -45.93%, что больше максимальной просадки WM в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLD.L и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLD.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -30.43% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -14.88% | -29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -6.47% | -34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -7.04% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 7.62% | +18.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLD.L и WM
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что TSLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLD.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.24% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 15.77% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.70% | 20.56% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 19.60% | +35.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 20.56% | +34.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLD.L и WM
Дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | 35.25% | 58.23% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
TSLD.L and WM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLD.L и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор