PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLD.L с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLD.L и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLD.L и WINC.AS


2026 (YTD)20252024
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP
-20.30%23.54%18.96%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
1.05%13.28%5.94%
Разные валюты инструментов

TSLD.L торгуется в GBp, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLD.L показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 1.05%.


TSLD.L

1 день
0.01%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-20.30%
6 месяцев
-12.91%
1 год
37.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WINC.AS

1 день
1.93%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.05%
6 месяцев
5.55%
1 год
17.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Сравнение комиссий TSLD.L и WINC.AS

TSLD.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.


Доходность на риск

TSLD.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLD.L
Ранг доходности на риск TSLD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLD.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLD.LWINC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.90

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

8.66

-5.04

TSLD.L vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLD.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WINC.AS равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLD.L и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLD.LWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.08

-0.85

Корреляция

Корреляция между TSLD.L и WINC.AS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLD.L и WINC.AS

Дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности WINC.AS в 9.52%


Просадки

Сравнение просадок TSLD.L и WINC.AS

Максимальная просадка TSLD.L за все время составила -43.95%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLD.L и WINC.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLD.LWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-14.81%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.89%

-10.81%

-15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-4.09%

-21.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-1.61%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

2.09%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLD.L и WINC.AS

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TSLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLD.LWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

4.88%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

8.25%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.26%

13.46%

+26.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.08%

13.43%

+29.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

13.43%

+29.65%