Сравнение TSLA с RBTX.L
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) is Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Over the past 5 years, TSLA returned 15.32%/yr vs 11.11%/yr for RBTX.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и RBTX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLA торгуется в USD, в то время как RBTX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBTX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у RBTX.L с доходностью 31.73%.
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
RBTX.L
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 31.73%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и RBTX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
RBTX.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 31.73% | 17.41% | 5.72% | 39.02% | -34.40% | 21.16% | 39.22% | 37.84% | -18.84% | 46.85% |
Correlation
The correlation between TSLA and RBTX.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. RBTX.L — Ранг доходности на риск
TSLA
RBTX.L
Сравнение TSLA c RBTX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | RBTX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.18 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 10.79 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и RBTX.L
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки RBTX.L в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и RBTX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -44.44% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -15.36% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -24.96% | -28.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -44.44% | -29.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | 0.00% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -12.12% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 4.54% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и RBTX.L
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBTX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | RBTX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 9.70% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 19.22% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 23.46% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 27.15% | +31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 25.70% | +33.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и RBTX.L
Ни TSLA, ни RBTX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and RBTX.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и RBTX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор