Сравнение TSLA с IB01.L
TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, TSLA returned 15.32%/yr vs 3.23%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и IB01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.56%.
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLA и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 36.87% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.56% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | -0.85% | 0.88% | 2.06% |
Correlation
The correlation between TSLA and IB01.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
TSLA
IB01.L
Сравнение TSLA c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 7.99 | -6.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 114.79 | -113.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 574.12 | -572.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и IB01.L
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки IB01.L в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -1.28% | -72.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -0.03% | -29.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -0.09% | -53.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -1.15% | -72.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | 0.00% | -16.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.71% | -0.24% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 0.01% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и IB01.L
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 0.09% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 0.23% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 0.33% | +44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.98% | 0.54% | +58.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.16% | 0.79% | +58.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и IB01.L
Ни TSLA, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and IB01.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор