PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с IAEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLA с IAEX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) is a stock, while IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) is Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR. Over the past 10 years, TSLA returned 39.85%/yr vs 12.64%/yr for IAEX.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и IAEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSLA торгуется в USD, в то время как IAEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у IAEX.L с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции IAEX.L по среднегодовой доходности: 39.85% против 12.64% соответственно.

TSLA

1 день
1.16%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-13.50%
1 год
26.39%
3 года*
16.42%
5 лет*
15.32%
10 лет*
39.85%

IAEX.L

1 день
-0.23%
1 месяц
6.52%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.52%
1 год
19.75%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.51%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и IAEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-8.58%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		13.35%24.91%6.79%20.13%-16.30%19.90%14.37%26.54%-12.97%32.32%

Correlation

The correlation between TSLA and IAEX.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L

Доходность на риск

TSLA vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLAIAEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.35

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.97

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.09

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

6.48

-4.46

TSLA vs. IAEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IAEX.L равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и IAEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и IAEX.L

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке IAEX.L в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и IAEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAIAEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-74.16%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-9.40%

-20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-14.34%

-39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-34.46%

-39.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-36.46%

-37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-0.23%

-15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.71%

-27.24%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

3.03%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и IAEX.L

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAIAEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

3.74%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.74%

11.96%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

14.61%

+29.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

18.45%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.16%

18.44%

+40.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и IAEX.L

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.03%2.16%2.09%2.20%1.57%1.41%2.89%3.11%2.70%2.73%2.85%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLA and IAEX.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и IAEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор