Сравнение TSII с NTSD
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSII charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности TSII и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.66% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between TSII and NTSD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. NTSD — Ранг доходности на риск
TSII
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSII c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и NTSD
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -5.58% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -1.28% | -21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -1.13% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 23.24% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 23.24% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 23.24% | +24.59% |
Сравнение комиссий TSII и NTSD
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и NTSD
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and NTSD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для TSII и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор