PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGB.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSGB.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSGB.L (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - TSGB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSGB.L returned 12.11%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TSGB.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSGB.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

TSGB.L

1 день
0.08%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.89%
1 год
28.93%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSGB.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		12.75%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.61%9.42%11.77%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%13.37%

Correlation

The correlation between TSGB.L and ISWD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.88

The correlation between TSGB.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSGB.L и ISWD.L

Секторы
TSGB.L
ISWD.L

Финансовые услуги

29.4%
0.0%

Технологии

23.6%
42.8%

Здравоохранение

12.7%
10.4%

Промышленность

11.7%
12.9%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.4%

Сырьевые материалы

2.7%
9.6%

Недвижимость

2.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

0.4%
11.6%

Финансовые услуги

TSGB.L
29.4%
ISWD.L
0.0%

Технологии

TSGB.L
23.6%
ISWD.L
42.8%

Здравоохранение

TSGB.L
12.7%
ISWD.L
10.4%

Промышленность

TSGB.L
11.7%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

TSGB.L
7.4%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

TSGB.L
7.0%
ISWD.L
0.4%

Сырьевые материалы

TSGB.L
2.7%
ISWD.L
9.6%

Недвижимость

TSGB.L
2.6%
ISWD.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

TSGB.L
1.5%
ISWD.L
3.7%

Коммунальные услуги

TSGB.L
1.1%
ISWD.L
1.1%

Энергетика

TSGB.L
0.4%
ISWD.L
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TSGB.L:
TSGB.L с AEME.LTSGB.L с PQVG.LTSGB.L с USDV.LTSGB.L с VDIV.DETSGB.L с VEUR.LTSGB.L с ISF.LTSGB.L с ISPA.DE
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

TSGB.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGB.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.40

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.58

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

6.98

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

23.95

-10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGB.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGB.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.40

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и ISWD.L

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSGB.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-31.52%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-5.51%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.64%

-21.00%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-21.00%

+4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.25%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.60%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.61%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и ISWD.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) составляет 3.24%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSGB.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.64%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.41%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.32%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

13.27%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.33%

+0.60%

Сравнение комиссий TSGB.L и ISWD.L

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и ISWD.L

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ISWD.L в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A		2.11%2.23%2.63%2.56%2.67%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSGB.L and ISWD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSGB.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSGB.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

TSGB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TSGB.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSGB.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор