PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSGB.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGB.L и USDV.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
0.69%19.46%12.13%14.14%-7.29%19.46%9.42%11.77%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
6.50%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%14.32%

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.50%.


TSGB.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.69%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.16%
3 года*
13.96%
5 лет*
10.30%
10 лет*

USDV.L

1 день
-24.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.50%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.65%
3 года*
5.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Сравнение комиссий TSGB.L и USDV.L

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.


Доходность на риск

TSGB.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSGB.L
Ранг доходности на риск TSGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGB.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGB.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSGB.LUSDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.18

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.62

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.45

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.85

4.40

+6.45

TSGB.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSGB.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.18

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.34

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между TSGB.L и USDV.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и USDV.L

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности USDV.L в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGB.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
2.22%2.23%2.63%2.56%2.67%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.06%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и USDV.L

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и USDV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TSGB.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-27.80%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-24.30%

+15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-24.30%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-24.30%

+18.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.14%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и USDV.L

Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) составляет 5.44%, в то время как у SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) волатильность равна 40.96%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSGB.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

40.96%

-35.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

40.57%

-30.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

42.84%

-28.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

22.35%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

20.07%

-5.11%