Сравнение TSGB.L с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

TSGB.L и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGB.L и ISPA.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A	0.69%	19.46%	12.13%	14.14%	-7.29%	19.46%	9.42%	11.77%
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	8.45%	25.95%	8.04%	2.71%	5.94%	13.76%	-3.99%	12.54%

Разные валюты инструментов

TSGB.L торгуется в GBP, в то время как ISPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSGB.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.45%.

TSGB.L

1 день: -0.16%

1 месяц: -1.09%

С начала года: 0.69%

6 месяцев: 5.51%

1 год: 19.16%

3 года*: 13.96%

5 лет*: 10.30%

10 лет*: —

ISPA.DE

1 день: 0.18%

1 месяц: 1.54%

С начала года: 8.45%

6 месяцев: 15.09%

1 год: 31.24%

3 года*: 15.60%

5 лет*: 11.19%

10 лет*: 9.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Название символа

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с TSGB.L:

TSGB.L с AEME.L TSGB.L с PQVG.L TSGB.L с VEUR.L TSGB.L с USDV.L TSGB.L с VDIV.DE TSGB.L с SPYW.DE TSGB.L с ISF.L

Часто сравнивают с ISPA.DE:

ISPA.DE с VDIV.DE ISPA.DE с VGWD.DE ISPA.DE с FUSD.L ISPA.DE с SPYD ISPA.DE с LYYA.DE ISPA.DE с QQQY ISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий TSGB.L и ISPA.DE

TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

TSGB.L

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

Доходность на риск

TSGB.L vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSGB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ISPA.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGB.L c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TSGB.L	ISPA.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	2.60	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.79	3.19	-1.40
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.56	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.71	7.03	-4.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.85	28.52	-17.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGB.L vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGB.L на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGB.L и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TSGB.L	ISPA.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	2.60	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	0.94	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.64	+0.08

Корреляция

Корреляция между TSGB.L и ISPA.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и ISPA.DE

Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A	2.22%	2.23%	2.63%	2.56%	2.67%	1.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)	3.88%	4.52%	4.89%	5.91%	6.92%	3.32%	4.04%	4.02%	3.37%	5.66%	3.64%	4.35%

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и ISPA.DE

Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	TSGB.L	ISPA.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.20%	-38.91%	+12.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.80%	-10.10%	+1.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.64%	-15.10%	-1.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.91%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.37%	-0.63%	-4.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.47%	-4.50%	+1.03%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.19%	1.10%	+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и ISPA.DE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TSGB.L	ISPA.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.44%	3.24%	+2.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.66%	6.65%	+3.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.71%	11.96%	+2.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.86%	11.79%	+1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.96%	14.54%	+0.42%

Сравнение TSGB.L с ISPA.DE

Доходность

Сравнение доходности TSGB.L и ISPA.DE

Сравнение доходности по годам TSGB.L и ISPA.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

TSGB.L

ISPA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSGB.L и ISPA.DE

Доходность на риск

TSGB.L vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

TSGB.L

ISPA.DE

Сравнение TSGB.L c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TSGB.L vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGB.L и ISPA.DE

Просадки

Сравнение просадок TSGB.L и ISPA.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TSGB.L и ISPA.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)