Сравнение TSGB.L с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
TSGB.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TSGB.L и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGB.L и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 0.86% | 19.46% | 12.13% | 14.14% | -7.29% | 19.71% | 9.42% | 11.77% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 5.53% | 25.97% | 9.28% | 7.81% | 4.83% | 17.68% | -11.67% | 13.17% |
Разные валюты инструментов
TSGB.L торгуется в GBP, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSGB.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 5.53%.
TSGB.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
ISF.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGB.L и ISF.L
TSGB.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSGB.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
TSGB.L
ISF.L
Сравнение TSGB.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGB.L | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.35 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.69 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.48 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGB.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.03 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.16 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TSGB.L и ISF.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGB.L и ISF.L
Дивидендная доходность TSGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ISF.L в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGB.L VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 2.22% | 2.23% | 2.63% | 2.56% | 2.67% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.88% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок TSGB.L и ISF.L
Максимальная просадка TSGB.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGB.L и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGB.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -68.24% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -10.57% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -12.69% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.44% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -21.99% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.36% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGB.L и ISF.L
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSGB.L) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TSGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGB.L | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.36% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.41% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 13.02% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 12.52% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.82% | +0.14% |