PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.97%12.94%6.01%7.66%-1.46%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TSGAX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.18%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPLNXTSGAX с TPHAXTSGAX с TCGAXTSGAX с TFIAXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий TSGAX и FRGAX

TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TSGAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.93

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

7.96

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGAX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.33

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.27

-1.10

Корреляция

Корреляция между TSGAX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGAX и FRGAX

Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.15%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSGAX и FRGAX

Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-11.77%

-42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.53%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.02%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-1.62%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.87%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGAX и FRGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.51%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.04%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.09%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

10.33%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

10.33%

+0.95%