Сравнение TSFIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
TSFIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TSFIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSFIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | -3.86% | 5.89% | 11.13% | 20.89% | -9.70% | 20.04% | 10.34% | 39.71% | -9.59% | 6.27% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | -1.97% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TSFIX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции TSFIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.66% соответственно.
TSFIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 8.94%
DFISX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSFIX и DFISX
TSFIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
TSFIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
TSFIX
DFISX
Сравнение TSFIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSFIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.66 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.15 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.04 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.97 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSFIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.66 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TSFIX и DFISX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSFIX и DFISX
Дивидендная доходность TSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности DFISX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFIX Touchstone Small Cap Fund | 6.10% | 5.87% | 1.43% | 3.37% | 1.89% | 13.31% | 2.52% | 18.54% | 32.83% | 22.85% | 0.37% | 13.55% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.21% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSFIX и DFISX
Максимальная просадка TSFIX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSFIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSFIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -60.66% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -11.96% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -35.06% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -43.00% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -11.77% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -11.69% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.06% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSFIX и DFISX
Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Fund (TSFIX) составляет 4.28%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что TSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSFIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.90% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 10.04% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 15.38% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 15.75% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.11% | +5.63% |