Сравнение TSEP с TMAR
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. TSEP is actively managed, while TMAR is passively managed. Over the past year, TSEP returned 23.98% vs 28.83% for TMAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
TSEP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 9.07% | 15.63% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 14.71% |
Correlation
The correlation between TSEP and TMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TSEP and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. TMAR — Ранг доходности на риск
TSEP
TMAR
Сравнение TSEP c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEP | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.77 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 7.95 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 38.42 | -24.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEP | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.06 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 2.25 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TSEP и TMAR
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, примерно равная максимальной просадке TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -9.93% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -3.64% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.72% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.66% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.75% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и TMAR
Текущая волатильность для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) составляет 2.09%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что TSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 4.53% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.17% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 9.47% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.42% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.42% | -0.05% |
Сравнение комиссий TSEP и TMAR
И TSEP, и TMAR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и TMAR
Ни TSEP, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and TMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to TSEP (2.09%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs 23.98% for TSEP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TSEP has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs 23.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEP and TMAR have the same expense ratio: 0.95% per year.
TSEP and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор