Сравнение TSEL с FMTM
TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, TSEL returned -1.89% vs 46.82% for FMTM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEL charges 0.67%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности TSEL и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEL показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
TSEL
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | -1.47% | 21.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 28.21% |
Correlation
The correlation between TSEL and FMTM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between TSEL and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
TSEL
FMTM
Сравнение TSEL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.88 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 13.10 | -13.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEL и FMTM
Максимальная просадка TSEL за все время составила -28.95%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEL и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.95% | -12.12% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -12.12% | -11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -11.78% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -2.10% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 3.58% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEL и FMTM
Текущая волатильность для Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) составляет 8.31%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что TSEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 11.19% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 20.75% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 26.07% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.68% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 24.68% | +2.32% |
Сравнение комиссий TSEL и FMTM
TSEL берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEL и FMTM
TSEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEL and FMTM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (11.19%) compared to TSEL (8.31%). In terms of maximum drawdown, TSEL dropped -28.95% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 46.82% vs -1.89% for TSEL. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TSEL has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 46.82% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for TSEL.
TSEL is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.67% for TSEL and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEL и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор