PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEGX с TEGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEGX с TEGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSEGX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund) and TEGAX (Touchstone Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - TSEGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Touchstone, while TEGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TSEGX returned 8.71%/yr vs 13.85%/yr for TEGAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEGX charges 1.23%/yr vs 1.21%/yr for TEGAX.

Доходность

Сравнение доходности TSEGX и TEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (TSEGX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEGX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью 12.55%. За последние 10 лет акции TSEGX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.85% соответственно.

TSEGX

1 день
-0.94%
1 месяц
7.54%
С начала года
23.22%
6 месяцев
23.94%
1 год
32.00%
3 года*
16.18%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
8.71%

TEGAX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.53%
1 год
17.77%
3 года*
17.33%
5 лет*
7.64%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEGX и TEGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSEGX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund		23.22%20.40%2.76%11.01%-34.75%-10.02%52.33%27.56%-13.28%38.48%
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		12.55%9.28%15.99%24.20%-26.18%15.51%27.10%53.26%-3.71%24.17%

Correlation

The correlation between TSEGX and TEGAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2014 г.

0.68

The correlation between TSEGX and TEGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund

Touchstone Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TSEGX:
TSEGX с GLLSXTSEGX с TLCIXTSEGX с BADEXTSEGX с LVAZXTSEGX с GQGPXTSEGX с DRESXTSEGX с FCEEX
Часто сравнивают с TEGAX:
TEGAX с ACMVXTEGAX с FISGXTEGAX с TOBAXTEGAX с TVLYXTEGAX с TCPYXTEGAX с MXIIXTEGAX с TFFYX

Доходность на риск

TSEGX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEGX
Ранг доходности на риск TSEGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TEGAX
Ранг доходности на риск TEGAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEGAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEGAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEGAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEGX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (TSEGX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSEGXTEGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.04

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.60

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.65

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

5.19

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEGX vs. TEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEGX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TEGAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEGX и TEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSEGXTEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.04

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.60

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TSEGX и TEGAX

Максимальная просадка TSEGX за все время составила -52.81%, примерно равная максимальной просадке TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEGX и TEGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSEGXTEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-53.30%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-10.89%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-27.79%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.50%

-41.38%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-41.38%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-0.90%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.61%

-9.23%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.47%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEGX и TEGAX

Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund (TSEGX) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TSEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSEGXTEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.01%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

13.85%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.32%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

24.99%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

23.20%

-2.88%

Сравнение комиссий TSEGX и TEGAX

TSEGX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TEGAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEGX и TEGAX

Дивидендная доходность TSEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TEGAX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEGAX
Touchstone Mid Cap Growth Fund		10.13%11.40%2.97%0.00%2.69%16.97%6.67%13.97%8.53%10.06%2.59%8.72%
TSEGX
Touchstone Sands Capital Emerging Markets Growth Fund		0.76%0.94%0.18%0.00%0.00%1.96%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEGX and TEGAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEGX has higher volatility (8.54%) compared to TEGAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, TSEGX dropped -52.81% vs TEGAX's -53.30%.

TSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEGX и TEGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор