Сравнение TSEC с TLCI
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and TLCI (Touchstone International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while TLCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs -0.25% for TLCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.37%/yr for TLCI.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и TLCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TLCI с доходностью -0.42%.
TSEC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLCI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и TLCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.26% | 5.51% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | -0.42% | 3.99% |
Correlation
The correlation between TSEC and TLCI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. TLCI — Ранг доходности на риск
TSEC
TLCI
Сравнение TSEC c TLCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | TLCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.02 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | -0.06 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | -0.02 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.18 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и TLCI
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и TLCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -12.15% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -11.83% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.37% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.84% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.82% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и TLCI
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у Touchstone International Equity ETF (TLCI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 4.07% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 10.97% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 13.22% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 15.75% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 15.75% | -12.85% |
Сравнение комиссий TSEC и TLCI
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLCI в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и TLCI
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TLCI в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and TLCI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (4.07%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs TLCI's -12.15%.
On 1-year performance, TSEC leads with 6.08% vs -0.25% for TLCI. On fees, TLCI is cheaper at 0.37% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.08% return vs -0.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLCI is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.60% for TLCI.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while TLCI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.37% for TLCI.
TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и TLCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор