Сравнение TSEC с TDI
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and TDI (Touchstone Dynamic International ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while TDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs 42.61% for TDI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for TDI.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и TDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TDI с доходностью 18.78%.
TSEC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDI
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 22.24%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и TDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.26% | 7.47% | 7.62% | 1.43% |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 18.78% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
Correlation
The correlation between TSEC and TDI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between TSEC and TDI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. TDI — Ранг доходности на риск
TSEC
TDI
Сравнение TSEC c TDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone Dynamic International ETF (TDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | TDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.54 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 14.18 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.47 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.74 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и TDI
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки TDI в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и TDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -14.99% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -12.09% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.13% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.21% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.01% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и TDI
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у Touchstone Dynamic International ETF (TDI) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | TDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 6.02% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 14.88% | -12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 17.31% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 16.84% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 16.84% | -13.94% |
Сравнение комиссий TSEC и TDI
TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и TDI
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TDI в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.63% | 1.94% | 3.39% | 0.40% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and TDI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDI has higher volatility (6.02%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs TDI's -14.99%.
On 1-year performance, TDI leads with 42.61% vs 6.08% for TSEC. On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDI has performed better with a 42.61% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TDI.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.63% for TDI.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while TDI is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.65% for TDI.
TDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и TDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор