Сравнение TSEC с TAXS
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. TSEC is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.93%.
TSEC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.26% | 2.98% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.93% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TSEC and TAXS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. TAXS — Ранг доходности на риск
TSEC
TAXS
Сравнение TSEC c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 2.78 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и TAXS
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -0.84% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.24% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 1.00% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.00% | +1.90% |
Сравнение комиссий TSEC и TAXS
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и TAXS
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности TAXS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.83% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and TAXS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 1.83% for TAXS.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Touchstone and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор