Сравнение TSDUX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSDUX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции BUBIX немного впереди с 2.65%.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и BUBIX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.
Доходность на риск
TSDUX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
TSDUX
BUBIX
Сравнение TSDUX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 5.72 | -4.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 11.49 | -9.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 6.46 | -4.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 13.82 | -9.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 121.86 | -104.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 5.72 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 4.37 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | 3.74 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 3.39 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и BUBIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и BUBIX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и BUBIX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -1.88% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.30% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -0.68% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -1.88% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.20% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.05% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.03% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и BUBIX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.55% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 0.72% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 0.80% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.71% | +0.39% |