PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDOX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDOX с FHCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

TSDOX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDOX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDOX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		0.51%4.73%6.87%5.75%-0.37%0.14%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSDOX показывает доходность 0.51%, а FHCOX немного ниже – 0.49%.

TSDOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.96%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.58%

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с TSDOX:
TSDOX с FALNTSDOX с FULBXTSDOX с NUSFXTSDOX с BUBIXTSDOX с CUTAXTSDOX с SENCXTSDOX с SWVXX
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с TMPFXFHCOX с USIAXFHCOX с NUSIXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с AOUIXFHCOX с SADIX

Сравнение комиссий TSDOX и FHCOX

TSDOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

TSDOX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDOX
Ранг доходности на риск TSDOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDOX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDOXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.89

3.11

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.31

11.22

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.77

4.11

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.29

13.72

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.21

53.04

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDOX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDOX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDOX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDOXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

2.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

2.30

-0.55

Корреляция

Корреляция между TSDOX и FHCOX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDOX и FHCOX

Дивидендная доходность TSDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью FHCOX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDOX
Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund		4.10%4.51%5.64%4.11%1.61%0.86%1.66%2.48%2.16%1.64%1.29%1.27%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSDOX и FHCOX

Максимальная просадка TSDOX за все время составила -5.27%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDOX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDOXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.27%

-0.59%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.32%

-0.30%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.50%

-0.59%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDOX и FHCOX

Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Duration Fixed Income Fund (TSDOX) составляет 0.15%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.18%. Это указывает на то, что TSDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDOXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.97%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

1.37%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

1.41%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

1.40%

-0.09%