Сравнение TSDLX с DLSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DLSNX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и DLSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и DLSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 0.00% | 5.49% | 5.06% | 6.50% | -3.04% | 0.56% | 0.26% |
Доходность по периодам
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
DLSNX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и DLSNX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DLSNX в 0.70%.
Доходность на риск
TSDLX vs. DLSNX — Ранг доходности на риск
TSDLX
DLSNX
Сравнение TSDLX c DLSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | DLSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 3.00 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.03 | 4.68 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.77 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 4.81 | +2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 23.70 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 3.00 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 1.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.01 | +1.45 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и DLSNX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и DLSNX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DLSNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLSNX DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N | 3.97% | 4.40% | 4.85% | 4.25% | 2.24% | 1.47% | 2.12% | 2.96% | 2.67% | 2.18% | 2.27% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и DLSNX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки DLSNX в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DLSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -86.56% | +78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.83% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -4.91% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -83.15% | +82.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -50.18% | +48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и DLSNX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund Class N (DLSNX) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | DLSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.87% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.31% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.41% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 203.30% | -201.06% |