Сравнение TSCM с QQQJ
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while QQQJ is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и QQQJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQJ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 41.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 20.04% | -1.10% |
Correlation
The correlation between TSCM and QQQJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQJ
Сравнение TSCM c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и QQQJ
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и QQQJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -39.57% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.24% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -15.62% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и QQQJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.00% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.18% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.11% | -0.96% |
Сравнение комиссий TSCM и QQQJ
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и QQQJ
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.55% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and QQQJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
QQQJ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.15% for QQQJ.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и QQQJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор