Сравнение TSCM с ISCMF
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. TSCM is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TSCM and ISCMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение TSCM c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и ISCMF
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -25.42% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -5.26% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -13.35% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 17.84% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.29% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 14.29% | +6.86% |
Сравнение комиссий TSCM и ISCMF
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и ISCMF
Ни TSCM, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSCM and ISCMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
TSCM and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор