Сравнение TSCM с BOUT
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.
TSCM
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 30.30%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 3.31% | -0.86% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 31.39% | -1.41% |
Correlation
The correlation between TSCM and BOUT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. BOUT — Ранг доходности на риск
TSCM
BOUT
Сравнение TSCM c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TSCM и BOUT
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -36.75% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.01% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -12.29% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и BOUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 20.79% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.48% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 22.93% | -1.90% |
Сравнение комиссий TSCM и BOUT
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и BOUT
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and BOUT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Innovator. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.80% for BOUT.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор