Сравнение TSCM с BAMU
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSCM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by TimesSquare Capital Management, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TSCM charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 0.02% |
Correlation
The correlation between TSCM and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. BAMU — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение TSCM c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и BAMU
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -0.36% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -0.02% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 0.58% | +20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 0.87% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 0.87% | +20.28% |
Сравнение комиссий TSCM и BAMU
TSCM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и BAMU
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSCM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSCM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for TSCM.
TSCM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Brookstone. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор