PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSCGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSCGX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, TSCGX returned 3.81%/yr vs 1.76%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.21% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSCGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSCGX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%.

TSCGX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
16.45%
1 год
26.77%
3 года*
12.71%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSCGX и ETEGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		18.05%1.84%10.83%9.90%-22.54%11.30%55.07%30.05%-11.15%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-8.64%

Correlation

The correlation between TSCGX and ETEGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between TSCGX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с TSCGX:
TSCGX с IWOTSCGX с SFSNXTSCGX с NEAGXTSCGX с AASCXTSCGX с TMSIXTSCGX с THMAXTSCGX с TAAAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

TSCGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSCGX
Ранг доходности на риск TSCGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSCGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSCGXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.12

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.07

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.15

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

-0.34

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSCGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSCGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSCGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSCGXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.12

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.09

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.15

Просадки

Сравнение просадок TSCGX и ETEGX

Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSCGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-67.58%

+28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.05%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.59%

-19.98%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.84%

-24.30%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-10.24%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-22.76%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.79%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSCGX и ETEGX

Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSCGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.45%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

11.11%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

16.05%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

18.77%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

19.84%

+4.60%

Сравнение комиссий TSCGX и ETEGX

И TSCGX, и ETEGX имеют комиссию равную 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSCGX и ETEGX

Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
TSCGX
Thrivent Small Cap Growth Fund		0.73%0.87%0.00%0.00%0.00%2.39%2.20%0.50%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSCGX and ETEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCGX has higher volatility (6.33%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, TSCGX dropped -38.84% vs ETEGX's -67.58%.

TSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSCGX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор