PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

TSBIX управляется TIAA Investments. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.58% соответственно.

TSBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий TSBIX и VTBNX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

TSBIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.30

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.65

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.63

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.90

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между TSBIX и VTBNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и VTBNX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и VTBNX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-18.71%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.67%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-18.05%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-18.71%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.91%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.91%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.95%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и VTBNX

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.50% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.54%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.31%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.92%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.91%

-0.08%